Pubblicazioni su Atti di Convegno o Riviste NAZIONALI :
1. Caratteristiche Contrattuali e Valutative dei Futures sui Titoli di Stato - Dirigenza Bancaria, n°51 - Roma – 1996
2. Metodi Valutativi della Quality Option: applicazione ai BTP-Futures - Dirigenza Bancaria, n°52 - Roma – 1996
3. Caratteristiche funzionali degli stock index futures - Dirigenza Bancaria, n°60 - Roma - 1997 (con A. Azzarello)
4. La volatilità degli indici azionari: problematiche valutative e analisi storica del MIB-30 - Dirigenza Bancaria, n°66 - Roma – 1998
5. Alcune applicazioni della trasformata di Laplace alle serie convolutorie” in Atti giornata di studio: Nuovi indirizzi scientifici e didattici nella teoria del rischio, Campobasso 1999.. (con A. Frulio)
6. A Force of interest stochastic process for short term actuarial evaluations; SEGES - Quaderni di metodi quantitativi, 2000.
7. Alcune osservazioni sulla stima dei parametri in processi per il tasso d'interesse - Atti del VII Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso - 2000 (con M. Sibillo)
8. Analisi Finanziaria sulla metodologia di calcolo delle sovvenzioni ex L.488/92 - Finanziamenti su misura news, rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie per l'impresa n.1/01 - IPSOA - Milano - 2001.
9. Applicazione di un algoritmo informatico alle serie convolutorie, Atti del VIII Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso - 2001 (con A. Frulio)
10. L'analisi dei parametri quale strumento di scelta tra i processi del I e del II ordine” (extended abstract) - in Atti del XXV Convegno AMASES - Firenze - 2001 (con A. Orlando)
11. Osservazioni sulla funzione di ripartizione del processo di danno globale: il caso della funzione Gamma con distribuzione di Poisson, Atti del IX Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso - 2002 (con A. Frulio)
12. Metodi di valutazione del “minimo ordine” per processi stocastici (extended abstract) - in Atti del XXVI Convegno AMASES - Verona - 2002 (con A. Orlando)
13. Effetti delle previsioni di mortalità non corrette - in, a cura di, M. Scarpellini, Finanza previdenziale: equilibrio e finanza negli enti previdenziali dei professionisti, Rirea, ROMA, 2002
14. Metodi numerici ed inversione della trasformata di Laplace: algoritmi applicativi per funzioni di probabilità, in Atti del X Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso - 2003 (con A. Frulio)
15. Un modello di analisi della sostenibilità patrimoniale degli Enti previdenziali (extended abstract) - in Atti del XXVII Convegno AMASES - Cagliari - 2003 (con R. Bisignani)
16. Applicabilità di un modello di di analisi della variabile demografica per i fondi pensione chiusi - in Atti del Convegno sulla Previdenza Complementare dei Liberi Professionisti - Ferrara – 2003
17. Liability Valuation for Life Insurance Contracts: the Case of a Non Homogeneous Portfolio, in Atti del Convegno MAF - Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari - Salerno - 2004 (con A. Orlando)
18. Interest Rate Volatility:the Impact on a non Homogeneous Life Insurance Portfolio (extended abstract) - in Atti del XXVIII Convegno AMASES - Modena – 2004 (con A. Orlando)
19. Tecniche numeriche di antitrasformazione: un'applicazione alla teoria del rischio, in Atti del XII Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso – 2005
20. Valutazione del rischio d'investimento: un modello applicativo per gli Enti previdenziali, in Atti del XIII Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso – 2006
21. Classifying the Italian Pension Funds via Garch Distance, in Atti del Convegno MAF - Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari - Salerno - 2006 (con E. Otranto)
22. Valutazione del rischio dei Fondi Pensione tramite procedure statistiche, in Atti della Riunione Intermedia 2007 della Società Italiana di Statistica - Venezia – 2007
23. Analisi dei rischi demografici associati agli Enti previdenziali privatizzati, in Atti del XV Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso – 2008
24. Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds: a solvency index, in Atti del XVI Convegno sulla Teoria del Rischio, Campobasso – 2009 (con R. Melis)
25. Financial crisis: a new measure for risk of pension funds assets, Contributi di ricerca CRENoS, 12/31, ISBN: 978-88-84-67-780-8. (2012)
26. Mixed pension systems sustainability, Contributi di Ricerca CRENoS, 14/13, ISBN: 978-88-84-67-905-5. (2014)
Capitoli di libro:
27. Orlando A., Trudda A. (2004) Some remarks on first and second order stochastic processes choice - Journal of Investment Management and Financial Innovations (ISSN 1810-4967), n °3, 118-131.
28. Bicego M., Trudda A. (2008) 2D shape classification using multifractional Brownian motion - In: Structural, Syntactic and Statistical Pattern Recognition. Lecture Notes in Computer Science, vol. 5342, p. 906-916, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-89688-3, ISSN: 0302-9743, doi: 978-3-540-89689-0.
29. Otranto E., Trudda A. (2008) Evaluating the risk of Pension Funds by Statistical Procedures - In: Transition Economies: 21st Century Issues and Challenges. - (ISBN: 978-1-60456-082-4). Nova Science NEW YORK – 2008, pp 189-204.
30. Otranto E., Trudda A. (2008) Classifying the Italian pension funds via GARCH distance – Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance SPRINGER – Milan - ISBN 978-88-470-0703-1.
31. Trudda A. (2009) Fondi pensione chiusi finanziati a ripartizione: il rischio demografico “nuovi ingressi”, in Atti del XV Convegno di Teoria del Rischio, Aracne editrice, Napoli, pp 195-214, ISBN: 978-88-548-2660-1.
32. Melis R., Trudda A. (2009), Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds, in New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management, Mc Graw-Hill Italia, pp 85-95, isbn 978-88-386-6061-0.
33. Melis R., Trudda A. (2010) "Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds: a solvency index, in Atti del XVI Convegno di Teoria del Rischio, Loffredo Editore, Napoli, pp 165-186, ISBN: 978-88-7564-419-2.
34. Melis R., Trudda A. (2012) Financial and Demographic Risk Impact in Pay-As-You-Go Pension Funds, in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Perna C. and Sibillo M. Eds, pp 305-313, ISBN: 978-88-470-2341-3, DOI 10.1007/978-88-470-2342-0_36.
35. Melis R., Trudda A. (2014) Mixed pension systems sustainability, Contributi di Ricerca CRENoS, 14/13, ISBN: 978-88-84-67-905-5.
Articoli su Riviste INTERNAZIONALI:
36. Orlando A., Trudda A. (2001) Parameters estimation for a second order stochastic interest model, in Atti “4th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics”.
37. Orlando A., Trudda A. (2002) Valuational methods on the “minimum order”of stochastic models in Atti del “VI Congreso de Matemàtica Financiera y Actuarial”, Valencia (SPAIN).
38. Trudda A. (2002) Notes on first order stochastic processes - in 2nd Conference in Actuarial Science & Finance Proceeding - Samos (GREECE).
39. Trudda A. (2007) Classifying the Italian pension funds via GARCH distance - in Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance - (ISBN: 978-88-470-0703-1).
40. Bianchi S., Trudda A., Global Asset Return in Pension Funds: a dynamical risk analysis - In Mathematical Methods in Economics and Finance, 3 (2) 2008: 1-16, ISSN: 1971-3878.
41. Melis R., Trudda A. (2010) Demographic risk indicators in pay-as-you-go pension funds, Problems and Perspectives in Management 8 (4): 117-126, ISSN: 1727-7051.
42. Melis R., Trudda A. (2012) Financial and demographic risks in PAYG pension funds, Economics Bulletin 32 (2): 1320-1329, ISSN: 1545-2921.
43. Melis R., Trudda A. (2012) Solvency indicators for partially unfunded pension funds, Investment Management and Financial Innovations 9 (4):71-77, ISSN: 1810-4967.
44. Melis R., Trudda A., Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case, Actual Problems of Economics, 133, n.7, (2012): 427-439, ISSN: 1993-6788.
45. Cadoni M., Melis R., Trudda A. (2015) Financial crisis: a new measure for risk of pension fund portfolios, Plos One 10 (6), 10.1371/journal.pone.0129471, ISSN: 1932-6203.
46. Cadoni M., Melis R., Trudda A. (2016) Pension funds rules: paradoxes in risk control, Finance Research Letters, ISSN: 1544-6123.
Monografie:
- Trudda A. (2012) Sostenibilità ed Adeguatezza: Il Trade-Off del Sistema Previdenziale Italiano, Giappichelli Editore, Torino.
- Trudda A. (2008) Casse di Previdenza: Analisi delle Dinamiche Attuariali, II edizione, GIAPPICHELLI Editore, Torino (pubblicata in I edizione in dic. 2005 ed andata esaurita in sett. 2007).